Индикатор ATR – стандартный индикатор, который установлен практически во все торговые платформы. Индикатор был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером, который презентовал его публике в 1978 г. Многие трейдеры изначально восприняли его холодно, но со временем он приобрел широкую популярность. Индикатор Average True Range в переводе с английского означает «истинный средний диапазон». Данный индикатор позволяет трейдеру наиболее точно спрогнозировать будущее изменение цены для того, чтобы трейдер самостоятельно вычислил те места, куда нужно установить Стоп Лоссы и Тейк Профиты.
Расчет индикатора
При расчете индикатора Уайлдер начал с определения истинного диапазона (True Range, TR), который вычисляется как максимум из следующих трех величин:
разность между текущими максимумом и минимумом;
разность между текущим максимумом и предыдущей ценой закрытия (абсолютная величина);
разность между текущим минимумом и предыдущей ценой закрытия (абсолютная величина).
TRt = max {Hight-Lowt ; | Hight - Closet-1| ; |Closet-1-Lowt|}
Абсолютная величина используется для обеспечения положительных значений, так как мы интересуемся расстоянием между двумя точками, а не направлением движения цен. На основе этого показателя рассчитывается уже ATR. У него есть единственный параметр — это период N. По умолчанию берется 14-периодный индикатор, но его можно настроить под собственную стратегию. Вот как выглядит формула (это одна из форм экспоненциальной скользящей средней)
ATRt = ((ATRt-1 x (N-1)) + TRt) / N
Если инструмент более волатильный, то можно взять более длинный таймфрейм. Если волатильность ниже, то, чтобы сделать индикатор более чувствительным к изменению цены, то лучше взять период более короткий.
Применение в торговле
Зеленым овалом выделен участок цены, где наблюдается восходящее движение. В этот самый отрезок времени ATR сигнализирует о снижающейся волатильности - движение в своей основе не имеет силы. Следует изменение движения - спад цены.
Красным овалом показано снижение цены на графике. В этот момент индикатор отображает повышение волатильности рынка. Потенциально можно предположить, что движение имеет силу. Далее цена следует в том же направлении.
